Большинство теоретических исследований, посвященных проблемам управления рисками, описывают стандартную методологию без должного учета отраслевой принадлежности компаний, их размеров, организационно-правовой формы. Между тем подходы и методология управления рисками на практике претерпевают достаточно серьезные изменения. В данной статье систематизированы и структурированы различные альтернативные подходы, модели и методологии управления рисками, сложившиеся на данный момент. Рассмотрена возможность использования механизмов финансовой логистики для управления рисками малых и средних предприятий.

Неблагоприятные события глобальных масштабов не перестают оказывать влияние на состояние российской экономики. Экономическая модель современной России, основанная на ресурсной зависимости, требует тщательного внимания менеджмента предприятий к идентификации и снижению рисков в сырьевой промышленности. В данной статье рассматриваются основные риски российских компаний нефтеперерабатывающей отрасли. Выявление рисков нефтеперерабатывающих компаний произведено с применением метода контент-анализа, в результате чего составлен рейтинг топ-10 рисков предприятий нефтепереработки. Также исследованы различия в подверженности рискам государственных и частных нефтяных компаний.

В статье рассмотрены вопросы тарифообразования и инвестирования в электроэнергетике РФ. Было показано, что расчет тарифов в соответствии с приказом ФСТ № 231-э не согласуется с теми требованиями, которые ПАО «Россети» предъявляет к новому оборудованию. В результате это приводит к дополнительным рискам и убыткам для инвесторов. Был предложен способ, позволяющий привести в соответствие требования по сроку службы основного оборудования и приказ ФСТ № 231-э, заключающийся в уменьшении срока возврата инвестиционного капитала до 30 лет и расчете дополнительных инвестиционных затрат для оборудования со сроком службы менее 30 лет.

В статье проанализированы ключевые особенности стратегий деятельности и основные риски американских инвестиционных трастов недвижимости. Модели деятельности капитальных трастов различаются по секторам, в которые они инвестируют, поэтому наиболее значимыми для них являются риски, специфические для этих секторов. Основные риски ипотечных трастов возникают в связи с характерным для них способом получения прибыли, основанным на привлечении большого объема заемных средств.

В данной статье исследованы виды налоговых рисков, присущих коммерческим банкам, предложена обобщенная концепция построения системы управления налоговыми рисками в коммерческом банке. Предложена группировка видов рисков в соответствии с природой их возникновения. Выделены этапы в процессе управления налоговыми рисками, а также приведены показатели, используемые для измерения налоговых рисков.

В данной статье рассматриваются возможные способы решения нескольких частных задач, возникающих при формировании калибровочных выборок для моделей оценки операционного риска (ОР) в коммерческом банке. Рассматриваются аспекты разделения событий на однородные группы на основе количественных методов. Проводится качественное исследование влияния формирования выборок на итоговые оценки. В трех вариантах формулируется задача совмещения наборов данных с разными порогами отсечения. Предлагается алгоритм для решения задачи совмещения данных с разными порогами отсечения на основе усеченных распределений. Исследуется вопрос о недостатке данных для калибровки моделей оценки операционного риска. Обсуждаются три подхода к экстраполяции за пределы имеющихся данных с учетом потенциального наличия экстремальных потерь. В заключении статьи авторы приводят возможные пути решения проблемы малого количества данных об операционных потерях, направленные «снизу» и «сверху».

В статье рассматривается задача прогнозирования вероятностей катастроф в неоднородных потоках экстремальных событий. Эта задача решается с помощью метода, основанного на предельной теореме для геометрических случайных сумм независимых неодинаково распределенных случайных величин и теории Балкемы - Пикандса - Де Хаана. Рассмотрена конструкция, в рамках которой в качестве предельного распределения для геометрических случайных сумм независимых неодинаково распределенных случайных величин возникает распределение Вейбулла - Гнеденко. Эффективность метода иллюстрируется на примере его применения к прогнозированию вероятностных характеристик землетрясений в Арктике.