Системно-динамическая модель кредитного риска нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании
Аннотация
Данное исследование посвящено построению системно-динамической модели кредитного риска нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего предприятия на примере компании Башнефть. Работа демонстрирует возможность использования системно-динамических моделей для определения макроэкономических сценариев, приводящих к дефолту заемщика.
Ключевые слова
Об авторах
Д. С. Куренной
МГУ им. М. В. Ломоносова
Россия
Россия
Д. Ю. Голембиовский
МГУ им. М. В. Ломоносова
Россия
Россия
Список литературы
1. Principles for sound stress testing practices and supervision / Basel committee on banking supervision. 2009.
2. Guidelines on stress testing / Committee of European banking supervisors. 2010.
3. Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_180268/
4. Указание Банка России от 07.12.2015 № 3883-У [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_190733/
5. Flood M.D., Korenko G.G. Systematic scenario selection: stress testing and the nature of uncertainty // Office of financial research. 2013.
6. Glasserman P., Kang C., Kang W. Stress scenario selection by empirical likelihood // Office of financial research. 2012.
7. Тотьмянина К.М. Обзор моделей вероятности дефолта // Управление финансовыми рисками. 2011. № 01 (25). С. 12-24.
8. Sterman J.D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: McGraw-Hill Companies. 2000.
9. Katalevsky D.U. Fundamentals Of Simulation Modeling And System Analisys. Moscow: Moscow University Press. 2011.
10. Forrester J.W. Urban Dynamics / Pegasus Communications. 1969.
11. Forrester J.W. World Dynamics / Wright-Allen Press. 1971.
12. Forrester J.W. Industrial Dynamics / MIT Press. 1961.
13. URL:http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/ finance-results/
14. Справочник аналитика [Электронный ресурс]. URL: http://www.bashneft.ru/
15. Налоговый кодекс РФ, статья 342 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_28165/
16. Павлова Л.П., Блошенко Т.А., Ефимов А.В., Понкратов В.В., Юмаев М.М. Налогообложение недропользования в Российской Федерации. М.: Воентехиниздат, 2009. 496 с.
17. URL: https://insightmaker.com/
18. Gurny΄ P., Gurny΄ M. Comparison of credit scoring models on probability of default estimation for us banks // Prague economic papers. 2013.
Рецензия
Для цитирования:
Куренной Д.С., Голембиовский Д.Ю. Системно-динамическая модель кредитного риска нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании. Проблемы анализа риска. 2017;14(1):6-22. https://doi.org/10.32686/1812-5220-2017-14-1-6-22
For citation:
Kurennoy D.S., Golembiovskiy D.Yu. SYSTEM DYNAMICS CREDIT RISK MODEL OF AN OIL COMPANY. Issues of Risk Analysis. 2017;14(1):6-22. (In Russ.) https://doi.org/10.32686/1812-5220-2017-14-1-6-22
Просмотров: 381
Послать статью по эл. почте 