proanarisПроблемы анализа рискаIssues of Risk Analysis1812-52202658-7882ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)10.32686/1812-5220-2017-14-1-6-22proanaris-65Research ArticleУПРАВЛЕНИЕМ КРЕДИТНЫМ РИСКОМCREDIT RISK MANAGEMENTСистемно-динамическая модель кредитного риска нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компанииSYSTEM DYNAMICS CREDIT RISK MODEL OF AN OIL COMPANYКуреннойД. С.KurennoyD. S.dima-kurennoy@yandex.ruГолембиовскийД. Ю.GolembiovskiyD. Yu.golemb@cs.msu.ruМГУ им. М. В. ЛомоносоваРоссияMoscow State University, MoscowRussian Federation201709102018141622Copyright © Куренной Д.С., Голембиовский Д.Ю., 20182018Куренной Д.С., Голембиовский Д.Ю.Kurennoy D.S., Golembiovskiy D.Y.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://www.risk-journal.com/jour/article/view/65

Данное исследование посвящено построению системно-динамической модели кредитного риска нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего предприятия на примере компании Башнефть. Работа демонстрирует возможность использования системно-динамических моделей для определения макроэкономических сценариев, приводящих к дефолту заемщика.

This research focuses on building system dynamics credit risk model of an oil company. Article shows the possibility of using such models to define macroeconomic scenarios leading to default of a borrow.

системная динамикакредитные рискиобратное стресс-тестированиеуправление рискамиsystem dynamicscredit riskreverse stress testingrisk managementReferencesPrinciples for sound stress testing practices and supervision / Basel committee on banking supervision. 2009.Principles for sound stress testing practices and supervision / Basel committee on banking supervision. 2009.Guidelines on stress testing / Committee of European banking supervisors. 2010.Guidelines on stress testing / Committee of European banking supervisors. 2010.Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_180268/Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_180268/Указание Банка России от 07.12.2015 № 3883-У [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_190733/Указание Банка России от 07.12.2015 № 3883-У [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_190733/Flood M.D., Korenko G.G. Systematic scenario selection: stress testing and the nature of uncertainty // Office of financial research. 2013.Flood M.D., Korenko G.G. Systematic scenario selection: stress testing and the nature of uncertainty // Office of financial research. 2013.Glasserman P., Kang C., Kang W. Stress scenario selection by empirical likelihood // Office of financial research. 2012.Glasserman P., Kang C., Kang W. Stress scenario selection by empirical likelihood // Office of financial research. 2012.Тотьмянина К.М. Обзор моделей вероятности дефолта // Управление финансовыми рисками. 2011. № 01 (25). С. 12-24.Тотьмянина К.М. Обзор моделей вероятности дефолта // Управление финансовыми рисками. 2011. № 01 (25). С. 12-24.Sterman J.D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: McGraw-Hill Companies. 2000.Sterman J.D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: McGraw-Hill Companies. 2000.Katalevsky D.U. Fundamentals Of Simulation Modeling And System Analisys. Moscow: Moscow University Press. 2011.Katalevsky D.U. Fundamentals Of Simulation Modeling And System Analisys. Moscow: Moscow University Press. 2011.Forrester J.W. Urban Dynamics / Pegasus Communications. 1969.Forrester J.W. Urban Dynamics / Pegasus Communications. 1969.Forrester J.W. World Dynamics / Wright-Allen Press. 1971.Forrester J.W. World Dynamics / Wright-Allen Press. 1971.Forrester J.W. Industrial Dynamics / MIT Press. 1961.Forrester J.W. Industrial Dynamics / MIT Press. 1961.URL:http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/ finance-results/URL:http://www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/ finance-results/Справочник аналитика [Электронный ресурс]. URL: http://www.bashneft.ru/Справочник аналитика [Электронный ресурс]. URL: http://www.bashneft.ru/Налоговый кодекс РФ, статья 342 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_28165/Налоговый кодекс РФ, статья 342 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_28165/Павлова Л.П., Блошенко Т.А., Ефимов А.В., Понкратов В.В., Юмаев М.М. Налогообложение недропользования в Российской Федерации. М.: Воентехиниздат, 2009. 496 с.Павлова Л.П., Блошенко Т.А., Ефимов А.В., Понкратов В.В., Юмаев М.М. Налогообложение недропользования в Российской Федерации. М.: Воентехиниздат, 2009. 496 с.URL: https://insightmaker.com/URL: https://insightmaker.com/Gurny΄ P., Gurny΄ M. Comparison of credit scoring models on probability of default estimation for us banks // Prague economic papers. 2013.Gurny΄ P., Gurny΄ M. Comparison of credit scoring models on probability of default estimation for us banks // Prague economic papers. 2013.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.