Статистический метод оценки экономической эффективности программы имущественного страхования

Программа имущественного страхования, разрабатываемая страхователем, определяет основные требования к условиям, особенностям заключения, исполнения и прекращения заключаемых договоров имущественного страхования. При ее реализации в течение ряда лет, когда происходит периодическое возобновление договоров страхования на стандартных условиях, у страхователя возникает необходимость оценить экономическую эффективность такой страховой защиты, желательно с использованием количественных показателей. Существующие методы оценки экономической эффективности программ имущественного страхования в недостаточной степени учитывают стохастический характер процесса страхования и, в частности, что возникающие убытки подчинены законам распределения экстремального типа, изучаемым в рамках асимптотической теории вероятностей экстремальных значений. Поэтому, например, затруднительно адекватно оценить экономическую эффективность программы имущественного страхования в довольно часто складывающейся ситуации, когда суммарные затраты страхователя по уплате страховых премий превышают суммарные страховые возмещения. В основу предложенного статистического метода оценки экономической эффективности программы имущественного страхования положены определяемые по статистическим данным функции распределения экстремального типа, характеризующие заявленные убытки и выплаченные страховые возмещения. Оценка экономической эффективности осуществляется с использованием показателя экономической эффективности программы имущественного страхования, который вычисляется по двум параметрам: ожидаемой доли страховых выплат (страховых возмещений) и премиального коэффициента эффективности. Ожидаемая доля страховых выплат определяется отношением математических ожиданий функций распределения, характеризующих заявленные убытки и выплаченные страховые возмещения. Премиальный коэффициент эффективности находится отношением суммарной по программе имущественного страхования бруттопремии, вычисляемой с использованием функции распределения заявленных убытков, и общего размера выплаченных премий за весь период действия программы имущественного страхования. Складывая значения ожидаемой доли страховых выплат (страховых возмещений) и премиального коэффициента эффективности с учетом их весов, получают величину показателя экономической эффективности программы имущественного страхования. Формирование вывода об экономической эффективности программы имущественного страхования проводится на основе величины показателя экономической эффективности программы имущественного страхования по предложенной шкале.

1. Акимов В.А., Быков А.А., Щетинин Е.Ю. Введение в статистику экстремальных значений и ее приложения. М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2009. 524 с.

2. Быков А.А. Статистический анализ урегулирования убытков по программам имущественного страхования: рекомендации для страхователей и риск-менеджеров крупных компаний / А.А. Быков. М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2014. 242 с.