Оценка вероятности дефолта компании на основе системно-динамической модели
https://doi.org/10.32686/1812-5220-2018-15-2-86-92
Аннотация
В работе демонстрируется возможность использования системно-динамической модели нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего предприятия для оценки вероятности его дефолта на основе метода Монте-Карло. Полученные результаты сравниваются с дан- ными рейтинговых агентств.
Ключевые слова
Об авторах
Д. С. Куренной
МГУ им. М. В. Ломоносова
Россия
Россия
Д. Ю. Голембиовский
МГУ им. М. В. Ломоносова
Россия
Россия
Список литературы
1. Bollerslev T. Generalized autoregressive conditional het- eroskedasticity // Journal of Econometrics. 1986. № 31. P. 309-328.
2. Clopper C. J. The use of confidence or fiducial limits illus- trated in the case of the binomial / C. J. Clopper, E. S. Pear- son // Biometrika. 1934. № 26. P. 404-413.
3. Engle R. F. Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the UK inflation // Econometrica. 1982. № 50. P. 987-1008.
4. Forrester J.W. Urban Dynamics / Pegasus Communica- tions. 1969.
5. Forrester J.W. Industrial Dynamics / MIT Press. 1961.
6. Gurný P., Gurný M. Comparison of credit scoring models on probability of default estimation for us banks // Prague economic papers. 2013.
7. Morecroft J. and Sterman J. (eds.) Modeling for Learning Organizations. Portland, OR: Productivity Press. 1994.
8. Riddalls C. E, Bennett S. Modeling the dynamics of supply chains // International Journal of Systems Science. 2000.
9. Roberts E. B. (editor) Managerial Application of System Dynamics / Productivity Press. 1994.
10. Schwarz G. Estimating the dimension of a model // Annals of Statistics. 1978. № 2. P. 461-464.
11. Sterman J. D. Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: McGraw-Hill Companies, 2000.
12. URL: http://www.bashneft.ru/shareholders_and_inves- tors/finance-results/
13. URL: https://www.fitchratings.com/site/regulatory
14. URL: https://www.mathworks.com/
15. URL: https://www.moodys.com/Pages/GuideToDefault- Research.aspx
16. Бокс Дж., Дженкинс Т. Анализ временных рядов. Про- гноз и управление. М.: Мир, 1974.
17. Куренной Д. С., Голембиовский Д. Ю. Системно-дина- мическая модель кредитного риска нефтедобываю- щей и нефтеперерабатывающей компании // Пробле- мы анализа риска. Т. 14. 2017. № 1 С. 6-22.
18. Справочник аналитика [Электронный ресурс]. URL: http://www.bashneft.ru/
19. Тотьмянина К. М. Обзор моделей вероятности дефол- та // Управление финансовыми рисками. 2011. № 1 (25). С. 12-24.
Рецензия
Для цитирования:
Куренной Д.С., Голембиовский Д.Ю. Оценка вероятности дефолта компании на основе системно-динамической модели. Проблемы анализа риска. 2018;15(2):86-92. https://doi.org/10.32686/1812-5220-2018-15-2-86-92
For citation:
Kurennoy D.S., Golembiovskiy D.Yu. ESTIMATING THE PROBABILITY OF OIL COMPANY DEFAULT BASED ON SYSTEM DYNAMICS MODEL. Issues of Risk Analysis. 2018;15(2):86-92. (In Russ.) https://doi.org/10.32686/1812-5220-2018-15-2-86-92
Просмотров: 421
Послать статью по эл. почте 