Орлова Екатерина Владимировна: доктор технических наук, доцент. Количество публикаций: более 160 научных статей, 10 учебных пособий и 1 учебник, 4 монографии. Область научных интересов: математические и инструментальные методы экономики, управление в социальноэкономических системах
450000, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12Тел.: +7 (905) 355-60-60
Ekaterina V. Orlova
450008, Republic of Bashkortostan, Ufa, K. Marx str., b. 12
В условиях возрастающего спроса на кредитные ресурсы в экономике России повышается значимость проблемы оценки кредитных рисков и их влияния на эффективность функционирования кредитных организаций. Эмпирические исследования показывают, что риски кредитования в банковской сфере сегодня увеличиваются нелинейно относительно основных характеристик кредита — величины, срока кредита, процентной ставки. Поэтому формирование наиболее приемлемого с точки зрения снижения рисковой составляющей кредитного портфеля банка является актуальной научной и практически значимой проблемой. Целью работы являются обоснование необходимости и разработка нового механизма управления кредитным портфелем банка, обеспечивающего его диверсификацию и снижение кредитных рисков. Материалами исследования послужили статистические данные Банка России и Росстата. Использовались методы системного анализа, методы теории управления, методы статистической обработки данных, методы исследования операций. Предложен механизм управления качеством кредитного портфеля банка, отличающийся сочетанием количественных и качественных критериев оценки риска кредитного портфеля и позволяющий осуществлять его мониторинг, принимать решения по одобрению или отклонению кредитной заявки в соответствии с допустимыми значениями риск-факторов. Разработана модель оптимизации структуры кредитного портфеля, позволяющая формировать оптимальное соотношение долгосрочных и краткосрочных кредитов, обеспечивающая максимум доходности кредитного портфеля с учетом кредитного риска в условиях различных типов кредитной политики. Практическую значимость имеют положительные результаты внедрения предлагаемого механизма и модели управления кредитным портфелем в деятельность кредитной организации, обеспечивающие рост ее доходности и способствующие повышению конкурентоспособности.
Under conditions of demand for credit resources growing in Russian economy the importance of credit risks assessment and their influence on the credit organizations efficiency is increased. Empirical studies show that credit risks in the banking today are increasing nonlinearly relative to the main characteristics of the credit — the level of credit risk, credit terms, interest rate. Therefore, the formation of the most acceptable from the point of view of risk reducing of the bank’s credit portfolio is a scientifically based and practically important problem. The aim of the work is to justify the need for and develop a new mechanism for managing the bank's credit portfolio, ensuring its diversification and reduction of credit risks. The materials of the study were the statistical data of the Bank of Russia and Rosstat. Methods used in the work are: system analysis, control theory, statistical data processing and operational research. A mechanism for managing the quality of a bank credit portfolio is proposed, featuring a combination of quantitative and qualitative criteria for assessing the quality of the credit portfolio and allow to monitor of the credit portfolio, to make decisions on approving or rejecting a credit application in accordance with the permissible values of risk factors. A model has been developed for optimizing the structure of the credit portfolio, which makes it possible to form an optimal ratio of long-term and short-term credits, ensuring the maximum yield of the credit portfolio taking into account credit risk in the context of various credit policy types. A practical importance of the investigation are the positive results of the implementation of the proposed mechanism and model of credit portfolio management into the credit organization, ensuring the growth of its profitability and promoting an increase in competitiveness.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.